Rasen shetlandsponny härstammar från Shetlandsöarna, som ligger nordöst om Skottland. Här har rasen funnits sedan bronsåldern, och har genom tiderna använts till olika slags arbete, exempelvis som dragdjur och plogdjur.  Dess ringa storlek har att göra med tillgången på föda, som ofta varit dålig på ön. Små djur har därför överlevt bättre.

Många av de shetlandsponnyer som arbetade i de engelska gruvorna blev med tiden blinda av att ständigt vistas i mörker. Detta faktum upprörde många, och bidrog till att bruket av shetlandsponnyer i gruvor förbjöds.